Clive Granger - Clive Granger
Sir Clive Granger | |
|---|---|
 Clive Granger em 2008
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| Nascer |
4 de setembro de 1934
Swansea , País de Gales, Reino Unido
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| Faleceu | 27 de maio de 2009 (74 anos)
San Diego , Califórnia , EUA
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| Nacionalidade | Reino Unido |
| Instituição |
Erasmus University Rotterdam University of California, San Diego University of Nottingham |
| Campo |
Economia Financeira Econometria |
| Alma mater | University of Nottingham |
Orientador de doutorado |
Harry Pitt |
Alunos de doutorado |
Mark Watson Tim Bollerslev |
| Influências |
David Hendry Norbert Wiener John Denis Sargan Alok Bhargava |
| Contribuições |
Cointegração Causalidade de Granger Autorregressiva média móvel fracionada integrada |
| Prêmios | Prêmio Nobel de Ciências Econômicas (2003) |
| Informações em IDEAS / RePEc | |
Sir Clive William John Granger ( / ɡ r eɪ n dʒ ər / ; 4 de setembro de 1934 - maio 27 2009) era um britânico econometricista conhecido por suas contribuições para a não-linear de séries temporais análise. Ele lecionou na Grã-Bretanha, na University of Nottingham e nos Estados Unidos, na University of California, San Diego . Granger recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2003 em reconhecimento às contribuições que ele e seu co-vencedor, Robert F. Engle , fizeram para a análise de dados de séries temporais. Este trabalho mudou fundamentalmente a maneira como os economistas analisam os dados financeiros e macroeconômicos.
Biografia
Vida pregressa
Clive Granger nasceu em 1934 em Swansea , South Wales , Reino Unido , filho de Edward John Granger e Evelyn Granger. No ano seguinte, seus pais se mudaram para Lincoln .
Durante a Segunda Guerra Mundial, Granger e sua mãe se mudaram para Cambridge porque Edward se juntou à Força Aérea Real e foi implantado no Norte da África. Aqui, eles ficaram primeiro com a mãe de Evelyn, depois os pais de Edward, enquanto Clive começou a estudar. Clive mais tarde se lembraria de um professor de escola primária dizendo a sua mãe que "[Clive] nunca teria sucesso".
Clive começou a escola secundária em Cambridge, mas continuou em Nottingham , para onde sua família se mudou após a guerra. Aqui, dois professores encorajaram o interesse de Granger pela física e matemática aplicada. Ele previu que seguiria a convenção de concluir os estudos aos 16 anos para entrar no mercado de trabalho e se via trabalhando em um banco ou seguradora. No entanto, a influência social positiva de seus colegas e o apoio de seu pai o levaram a se inscrever no sexto ano por dois anos como preparação para um diploma universitário.
Granger se matriculou em uma graduação conjunta em economia e matemática na Universidade de Nottingham, mas mudou para matemática completa em seu segundo ano. Depois de receber seu bacharelado em 1955, ele permaneceu na Universidade de Nottingham para um doutorado em estatística sob a supervisão de Harry Pitt .
Em 1956, aos 21 anos, Granger foi nomeado professor júnior de estatística na universidade. Seu interesse por estatística aplicada e economia o levou a escolher como tema de sua tese de doutorado a análise de séries temporais , um campo no qual ele sentia que relativamente pouco trabalho havia sido feito na época. Em 1959, Granger concluiu seu doutorado com uma tese intitulada "Testing for Non-stationarity ".
Vida academica
Granger passou o ano acadêmico seguinte, 1959–60, na Universidade de Princeton com uma bolsa Harkness do Fundo da Comunidade. Ele havia sido convidado a Princeton por Oskar Morgenstern para participar de seu Projeto de Pesquisa Econométrica. Aqui, Granger e Michio Hatanaka como assistentes de John Tukey em um projeto usando a análise de Fourier em dados econômicos.
Em 1964, Granger e Hatanaka publicaram os resultados de sua pesquisa em um livro sobre Spectral Analysis of Economic Time Series (Tukey os encorajou a escreverem eles mesmos, já que ele não iria publicar os resultados da pesquisa.) Em 1963, Granger também escreveu um artigo sobre "A forma espectral típica de uma variável econômica", publicado na Econometrica em 1966. Tanto o livro quanto o artigo mostraram-se influentes na adoção dos novos métodos.
Granger também se tornou professor titular da Universidade de Nottingham .
Em um artigo de 1969 na Econometrica , Granger também apresentou seu conceito de causalidade de Granger .
Depois de ler uma cópia pré-impressa do livro de série temporal de George Box e Gwilym Jenkins em 1968, Granger se interessou por previsões. Nos anos seguintes, ele trabalhou neste assunto com seu aluno de pós-doutorado, Paul Newbold ; e eles escreveram um livro que se tornou uma referência padrão em previsão de séries temporais (publicado em 1977). Usando simulações, Granger e Newbold também escreveram o famoso artigo de 1974 sobre regressão espúria que levou a uma reavaliação de trabalhos empíricos anteriores em economia e à metodologia econométrica.
Granger passou 22 anos na Universidade de Nottingham. Em 2005, o prédio que abriga os Departamentos de Economia e Geografia foi renomeado para Edifício Sir Clive Granger em homenagem ao prêmio Nobel.
Em 1974, Granger mudou-se para a Universidade da Califórnia em San Diego . Em 1975, ele participou de um comitê do Bureau of Census dos EUA , presidido por Arnold Zellner , sobre ajuste sazonal . Na UCSD, Granger continuou sua pesquisa sobre séries temporais, colaborando de perto com o co-recebedor do prêmio Nobel Robert Engle (a quem ajudou a trazer para a UCSD), Roselyne Joyeux (em integração fracionária ), Timo Teräsvirta (em séries temporais não lineares ) e outros. Trabalhando com Robert Engle, ele desenvolveu o conceito de cointegração , apresentado em um artigo conjunto de 1987 na Econometrica ; pelo qual recebeu o prêmio Nobel em 2003.
Granger também supervisionou muitos alunos de PhD, incluindo Mark Watson (co-orientador com Robert Engle).
Nos anos posteriores, Granger também usou métodos de séries temporais para analisar dados fora da economia. Ele trabalhou em um projeto de previsão do desmatamento na floresta amazônica . Em 2003, Granger se aposentou da UCSD como Professor Emérito . Ele foi um Visiting Eminent Scholar da University of Melbourne e da Canterbury University . Ele apoiou a Campanha para o Estabelecimento de uma Assembleia Parlamentar das Nações Unidas , uma organização que luta pela reforma democrática das Nações Unidas.
Granger foi casado com Patricia (Lady Granger) de 1960 até sua morte. Ele deixa seu filho, Mark William John, e sua filha, Claire Amanda Jane.
Granger morreu em 27 de maio de 2009, no Scripps Memorial Hospital em La Jolla, Califórnia .
Honras e prêmios
Em 2003, Granger e seu colaborador Robert Engle foram agraciados com o Prêmio Nobel Memorial de Ciências Econômicas . Ele recebeu o título de Bacharel em Cavaleiro com Honras de Ano Novo em 2005.
Granger foi membro da Econometric Society desde 1972 e correspondente da British Academy desde 2002. Em 2004, ele foi eleito um dos 100 heróis galeses .
Veja também
Publicações
- Granger, CWJ (1966). “A forma espectral típica de uma variável econômica”. Econometrica . 34 (1): 150–161. doi : 10.2307 / 1909859 . JSTOR 1909859 .
- Granger, CWJ (1969). "Investigando relações causais por modelos econométricos e métodos espectrais cruzados". Econometrica . 37 (3): 424–438. doi : 10.2307 / 1912791 . JSTOR 1912791 .
- Granger, CWJ; Bates, J. (1969). "A combinação de previsões". Jornal da Sociedade de Pesquisa Operacional . 20 (4): 451–468. doi : 10.1057 / jors.1969.103 .
- Granger, CWJ; Hatanaka, M. (1964). Análise Espectral de Séries Temporais Econômicas . Princeton, NJ: Princeton University Press . ISBN 978-0-691-04177-3.
- Morgenstern, Oskar ; Granger, Clive WJ (1970). Previsibilidade dos preços do mercado de ações . Lexington, Massachusetts: Lexington Books (DC Heath and Company). pp. xxiii + 303.
- Granger, CWJ; Joyeux, R. (1980). "Uma introdução aos modelos de séries temporais de memória longa e diferenciação fracionária". Journal of Time Series Analysis . 1 : 15–30. doi : 10.1111 / j.1467-9892.1980.tb00297.x .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1974). "Regressões espúrias em econometria". Journal of Econometrics . 2 (2): 111–120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 . doi : 10.1016 / 0304-4076 (74) 90034-7 .
- Granger, CWJ; Newbold, P. (1977). Previsão de séries temporais econômicas . Academic Press.
- Engle, Robert F .; Granger, CWJ (1987). "Co-integração e correção de erros: representação, estimativa e teste" (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi : 10.2307 / 1913236 . JSTOR 1913236 .
Referências
links externos
- Página do vencedor no site oficial da Fundação Nobel
-
Clive WJ Granger em Nobelprize.org
- Mais matemática boa para a economia - Prêmio Nobel
- Sir Clive Granger - obituário do Daily Telegraph
- "Clive WJ Granger (1934–)" . The Concise Encyclopedia of Economics . Biblioteca de Economia e Liberdade (2ª ed.). Liberty Fund . 2008