gretl - gretl
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| Desenvolvedor (s) | o time gretl |
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| lançamento inicial | 31 de janeiro de 2000 |
| Versão estável | 2021d / 30 de setembro de 2021
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| Versão de visualização | Através do git
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| Repositório | |
| Escrito em | C |
| Sistema operacional | Plataforma cruzada |
| Disponível em | Multilíngue (11) |
| Modelo | Software estatístico |
| Licença | GNU GPLv3 |
| Local na rede Internet | gretl |
gretl é um pacote estatístico de código aberto , principalmente para econometria . O nome é um acrónimo para G nu R egresso , E conometrics e t -série ime L ibrary.
Ele tem uma interface gráfica do usuário (GUI) e uma interface de linha de comando . Ele é escrito em C , usa GTK + como kit de ferramentas de widget para criar sua GUI e chama gnuplot para gerar gráficos. A linguagem de script nativa de gretl é conhecida como hansl (veja abaixo); também pode ser usado em conjunto com TRAMO / SEATS , R , Stata , Python , Octave , Ox e Julia .
Inclui nativamente todas as técnicas estatísticas básicas empregadas na Econometria e na Análise de Séries Temporais contemporâneas. Estimadores e testes adicionais estão disponíveis por meio de pacotes de funções de contribuição do usuário , que são escritos em hansl. gretl pode gerar modelos como arquivos LaTeX .
Além do inglês , gretl também está disponível em albanês , basco , búlgaro , catalão , chinês , checo , francês , galego , alemão , grego , italiano , polonês , português (ambas as variedades), romeno , russo , espanhol , turco e ucraniano .
Gretl foi revisado várias vezes no Journal of Applied Econometrics e, mais recentemente, no Australian Economic Review .
Uma revisão também apareceu no Journal of Statistical Software em 2008. Desde então, a revista apresentou vários artigos nos quais gretl é usado para implementar várias técnicas estatísticas.
Formatos de dados suportados
gretl oferece seu próprio formato de dados baseado em XML totalmente documentado .
Também pode importar ASCII , CSV , banco de dados , EViews , Excel , Gnumeric , GNU Octave , JMulTi , planilhas OpenDocument , PcGive , RATS 4 , SAS xport, SPSS e arquivos Stata . Desde a versão 2020c, os formatos GeoJSON e Shapefile também são suportados, para a criação de mapas temáticos.
Ele pode exportar para os formatos de arquivo Stata , GNU Octave , R , CSV , JMulTi e PcGive .
Hansl
Gretl tem sua própria linguagem de script , chamada hansl (que é um acrônimo recursivo para Hansl's A Neat Scripting Language).
Hansl é uma linguagem de programação interpretada de Turing completa, com loops, condicionais, funções definidas pelo usuário e estruturas de dados complexas. Pode ser considerada uma linguagem de domínio específico para econometria. Como outras linguagens de programação orientadas cientificamente, como MATLAB e Julia , as matrizes são suportadas nativamente como um tipo de variável primitiva.
Um exemplo simples de hansl:
matriz A = {1, 2; 3, 4}
matriz B = inv (A)
matriz C = A * B
imprimir ABC
loop i = -3..3
printf " Phi (% d) =% 7.3f \ n", i, cdf (N, i)
endloop
Executar o código acima produz
A (2 x 2)
1 2
3 4
B (2 x 2)
-2 1
1.5 -0.5
C (2 x 2)
1.0000 0.0000
8.8818e-16 1.0000
Phi(-3) = 0.001
Phi(-2) = 0.023
Phi(-1) = 0.159
Phi( 0) = 0.500
Phi( 1) = 0.841
Phi( 2) = 0.977
Phi( 3) = 0.999
Geração de número aleatório
A geração de números aleatórios (RNG) em gretl foi examinada e testada em Yalta & Schreiber (2012). Os autores concluem "Nossos resultados mostram que os procedimentos relacionados ao RNG em Gretl são implementados corretamente e têm um bom desempenho nas três suítes de teste de esmagamento do TestU01".
Gretl como ferramenta de ensino
Por sua natureza livre e pela amplitude de técnicas econométricas que contém, gretl é amplamente utilizado no ensino de econometria, desde a graduação. Conjuntos de dados em formato Gretl estão disponíveis para vários livros populares.
A seguir está uma lista de livros que usam Gretl como seu software de escolha:
- Dougherty, Christopher Introdução à Econometria (Oxford University Press)
- Kufel, Tadeusz Ekonometria (Wydawnictwo Naukowe PWN); em polonês (versão em russo também disponível)
Além disso, um suplemento gratuito para Hill, Griffiths e Lim Principles of Econometrics (Wiley) está disponível.