Kiyosi Itô - Kiyosi Itô
Kiyosi Itô | |
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Nascer |
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7 de setembro de 1915
Faleceu | 10 de novembro de 2008
Kyoto , Japão
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(com 93 anos)
Alma mater | Universidade de Tóquio |
Conhecido por | Itô calculus |
Prêmios | Prêmio Asahi (1977) Prêmio Wolf (1987) Prêmio Kyoto (1998) Prêmio Gauss (2006) |
Carreira científica | |
Campos | Matemática |
Instituições | Universidade de Kyoto |
Orientador de doutorado | Shokichi Iyanaga |
Alunos de doutorado | Shinzo Watanabe |
Influências | Norbert Wiener , Paul Lévy |
Influenciado |
Jean-Michel Bismut Robert C. Merton Hans Föllmer Daniel W. Stroock S. R. Srinivasa Varadhan Marc Yor |
Kiyosi Itô (伊藤 清, Itō Kiyoshi , pronúncia japonesa: [itoː ki̥joꜜɕi̥] , 7 de setembro de 1915 - 10 de novembro de 2008) foi um matemático japonês que fez contribuições fundamentais para a teoria da probabilidade , em particular, a teoria dos processos estocásticos . Ele inventou o conceito de integral estocástica e equação diferencial estocástica , e é conhecido como o fundador do chamado cálculo de Itô .
Visão geral
Itô foi pioneiro na teoria da integração estocástica e equações diferenciais estocásticas , agora conhecida como cálculo de Itô . Seu conceito básico é a integral de Itô , e entre os resultados mais importantes está uma mudança de fórmula da variável conhecida como lema de Itô . Itô calculus é um método usado no estudo matemático de eventos aleatórios e é aplicado em vários campos, e talvez seja mais conhecido por seu uso em finanças matemáticas . Itô também fez contribuições para o estudo dos processos de difusão em variedades , conhecidos como geometria diferencial estocástica .
Embora a romanização Hepburn padrão de seu nome seja Kiyoshi Itō , ele usou a grafia Kiyosi Itô ( romanização Kunrei-shiki ). As grafias alternativas Itoh e Ito também são algumas vezes vistas no Ocidente .
Biografia
Itô nasceu em Hokusei-cho, na província de Mie, na ilha principal de Honshū . Ele se formou com um BS (1938) e um Ph.D (1945) em Matemática pela Universidade de Tóquio . Entre 1938 e 1945, Itô trabalhou para o Japanese National Statistical Bureau , onde publicou dois de seus trabalhos seminais sobre probabilidade e processos estocásticos , incluindo uma série de artigos em que definiu a integral estocástica e lançou as bases do cálculo de Itō . Depois disso, ele continuou a desenvolver suas idéias sobre análise estocástica com muitos artigos importantes sobre o assunto.
Em 1952, tornou-se professor da Universidade de Kyoto, à qual permaneceu filiado até sua aposentadoria em 1979. A partir da década de 1950, Itô passou longos períodos fora do Japão, em Cornell , Stanford , no Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey e Aarhus University na Dinamarca.
Itô recebeu o Prêmio Gauss inaugural em 2006 pela União Internacional de Matemática por suas realizações ao longo da vida. Como não pôde viajar para Madri , sua filha mais nova, Junko Itô, recebeu o Prêmio Gauss do Rei da Espanha em seu nome. Posteriormente, o presidente da União Internacional de Matemática (IMU), Sir John Ball, entregou pessoalmente a medalha a Itô em uma cerimônia especial realizada em Kyoto.
Em outubro de 2008, Itô foi homenageado com a Ordem da Cultura do Japão , e uma cerimônia de premiação para a Ordem da Cultura foi realizada no Palácio Imperial.
Itô escreveu em japonês , chinês , alemão , francês e inglês .
Ele morreu em 10 de novembro de 2008 em Kyoto, Japão , aos 93 anos.
Trabalhos científicos de Kiyosi Itô
- Kiyosi Itô (1940). "Sobre a distribuição de probabilidade em um grupo compacto" . Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan . 3ª série. 22 (12): 977–998.
- Kiyosi Ito (1942). "Equações diferenciais que determinam um processo de Markoff" (PDF) . Zenkoku Sizyo Sugaku Danwakai-si (J. Pan-Japan Math. Coll.) (1077): 1352–1400.
- Kiyosi Itô (1944). "Integral estocástico" . Anais da Academia Imperial . 20 (8): 519–524. doi : 10.3792 / pia / 1195572786 .
- Kiyosi Itô (1946). "Em uma equação integral estocástica" . Proceedings of the Japan Academy . 22 (2): 32–35. doi : 10.3792 / pja / 1195572371 .
- Kiyosi Itô (1950). "Equações diferenciais estocásticas em uma variedade diferenciável" . Nagoya Mathematical Journal . 1 : 35–47. doi : 10.1017 / S0027763000022819 .
- Kiyosi Itô (1951). "Em uma fórmula sobre diferenciais estocásticos" . Nagoya Mathematical Journal . 3 : 55–65. doi : 10.1017 / S0027763000012216 .
- Kiyosi Itô e Henry McKean (1974). Processos de difusão e seus caminhos de amostra . Berlim: Springer Verlag . ISBN 978-3-540-60629-1.
- Kiyosi Itô (1984). Fundamentos de equações diferenciais estocásticas em espaços dimensionais infinitos . Filadélfia: Society for Industrial and Applied Mathematics . ISBN 978-0-89871-193-6.
Notas
Referências
- Obituário no The New York Times
- O'Connor, John J .; Robertson, Edmund F. , "Kiyosi Itô" , arquivo MacTutor History of Mathematics , University of St Andrews
- Foellmer, Hans (maio de 2006), On Kiyosi Itô's Work and its Impact (.PDF) , recuperado em 2020-09-20
- Protter, Philip (junho-julho de 2007), "The Work of Kyoshi Itô" (.PDF) , Notices of the American Mathematical Society , 54 (6): 744-745 , recuperado em 2007-09-20
- Kunita, Hiroshi (maio de 2010), "cálculo estocástico de Itô: seu poder surpreendente para aplicações" (.PDF) , Stochastic Processes and their Applications , 120 (5): 7622-652, doi : 10.1016 / j.spa.2010.01.013 , recuperado em 2020-10-08
Veja também
links externos
- Kiyosi Itô (1915-2008) / Palestra do octogésimo aniversário RIMS, Universidade de Kyoto, setembro de 1995 / Instituto de Pesquisa em Ciências Matemáticas, Universidade de Kyoto Kyoto
- Bibliografia de Kiyosi Itô
- Kiyosi Itô no Instituto de Pesquisa em Ciências Matemáticas
- Kiyosi Itô no Projeto Genealogia da Matemática
- Kiyoshi Ito Matemático japonês / Enciclopédia Britânica