Esboço de finanças - Outline of finance

O seguinte esboço é fornecido como uma visão geral e um guia tópico para finanças:

Finanças - aborda as maneiras pelas quais os indivíduos e organizações levantam e alocam recursos monetários aolongo do tempo, levando em consideração os riscos inerentes aos seus projetos.

Visão geral

O termo financiamento pode incorporar qualquer um dos seguintes:

O estudo do dinheiro e outros ativos
A gestão e controle desses ativos
Criação de perfil e gerenciamento de riscos do projeto

Conceitos financeiros fundamentais

Finança

História

História das finanças
História da banca
História do seguro
Tulip mania (República Holandesa), anos 1620/1630
South Sea Bubble (Reino Unido) e Mississippi Company (França), 1710; veja também bolha do mercado de ações
Vix pervenit 1745, sobre usura e outros lucros desonestos
Pânico de 1837 (EUA)
Railway Mania (Reino Unido), década de 1840
Guerra Erie (EUA), década de 1860
Longa Depressão , 1873-1896 (principalmente EUA e Europa, embora outras partes do mundo tenham sido afetadas)
Hiperinflação pós-Primeira Guerra Mundial; veja Hiperinflação e Inflação na República de Weimar
Wall Street Crash de 1929
Grande Depressão dos anos 30
Bretton Woods Accord 1944
Crise do petróleo de 1973
Crise de energia de 1979
Crise de poupança e empréstimo na década de 1980
Segunda-feira negra de 1987
Crise financeira asiática dos anos 90
Bolha pontocom 1995-2001
Queda do mercado de ações em 2002
Bolha imobiliária dos Estados Unidos
Crise financeira de 2007-08 , seguida pela Grande Recessão

Termos financeiros por campo

Contabilidade (manutenção de registros financeiros)

Bancário

Veja os artigos listados em: Banco § Veja também

Finanças corporativas

Gestão de Investimentos

Finanças pessoais

Plano 529 (economia para faculdade nos EUA)
Conta ABLE (plano dos EUA para benefício de pessoas com deficiência)
Alocação de ativos
- Localização do ativo
Despesas
Coverdell Education Savings Account (Coverdell ESAs, anteriormente conhecido como Education IRAs)
Crédito e dívida
- Cartão de crédito
- Consolidação de débito
- Empréstimo de hipoteca
  - Hipoteca com reembolso contínuo
Cartão de débito
Depósito direto
Contrato de emprego
- Comissão
- Opção de ações do funcionário
- Empregado ou benefício adicional
- Plano de saúde
- Cheque de pagamento
- Salário
- Remuneração
Letramento financeiro
Seguro
Empréstimo predatório
Plano de aposentadoria
- Austrália - Superannuation na Austrália
- Canadá
  - Plano de poupança para aposentadoria registrado
  - Conta poupança isenta de impostos
- Japão - conta poupança individual Nippon
- Nova Zelândia - KiwiSaver
- Reino Unido
  - Conta poupança individual
  - Pensão pessoal auto-investida
- Estados Unidos
- Pensão
Vida simples
Seguro Social
Vantagem fiscal
Fortuna
Comparação de software de contabilidade
Gestão financeira pessoal
Clube de investimento
Esquema de investimento coletivo

Finanças públicas

Restrição de finanças

Seguro

Economia e finanças

Áreas de economia
relacionadas com finanças
- Economia financeira
- Economia monetária
- Economia matemática
- Economia gerencial
- Teoria do
crescimento econômico
Teoria da decisão
Teoria do jogo
Economia experimental
Comportamentos economicos

Teoria de finanças corporativas :

Teoria de precificação de ativos :

Teorema fundamental da precificação de ativos

Preços de Martingale

Modelos de precificação de ativos:

Preços de equilíbrio
- Ações; câmbio e commodities
- Títulos; outros instrumentos de taxa de juros
Preços neutros ao risco
- Ações; câmbio e commodities; taxa de juros
  - Black – Scholes
  - Preto
  - Garman – Kohlhagen
  - Heston
  - CEV
  - SABR
- Títulos; outros instrumentos de taxa de juros

Matemática e finanças

Valor do dinheiro no tempo

Matemática financeira

Ferramentas matemáticas

Preços de derivativos

Lógica subjacente (consulte também #Economia e finanças acima)
Contrato avançado
- Preços de contratos futuros
Futuros
- Preços de contratos futuros
Opções (incluindo opções reais e ESOs )
Trocas
- Avaliação de swap
Derivados de taxas de juros ( opções de títulos , swaptions , caps e floor , e outros )
- Modelo preto
- Modelos de taxa curta (geralmente aplicados por meio de modelos de simulação especializados
  e baseados em rede , embora existam fórmulas "semelhantes a preto" em alguns casos.)
- Modelos baseados em taxas futuras
  / curvas futuras (aplicação de acordo com os modelos de taxas curtas)
  - Modelo de mercado LIBOR (também denominado: Brace – Gatarek – Musiela Model, BGM)
  - Modelo Heath – Jarrow – Morton (HJM)
  - Modelo Cheyette
Ajustes de avaliação
- Ajuste de avaliação de crédito
- XVA
Modelagem de curva de rendimento

Matemática de portfólio

Mercados financeiros

Mercado e instrumentos

Mercado de ações

Avaliação de patrimônio

Teoria de investimento

Mercado de títulos

Mercado monetário

Mercados de futuros e contratos

Mercados de opções e contratos

Opções

Mercados de troca e contratos

Swap (finanças)

Mercados de derivativos por subjacentes

Derivados de ações

Contrato por diferença (CFD)
Fundo negociado em bolsa (ETF)
- Fundo fechado
- Fundo negociado em bolsa inversa
Opções de ações
Troca de ações
Fundo de investimento imobiliário (REIT)
Warrants
- Mandado coberto

Derivativos de taxa de juros

LIBOR
Acordo de taxa futura
Troca de taxa de juros
Taxa de juros máxima
Opção de taxa de juros exótica
Opção de título
Futuro de taxa de juros
Instrumentos do mercado monetário
Swaps / notas / títulos de acumulação de faixa
Troca de dívidas
Derivativos de swap de vencimento constante (CMS) ou Swap de tesouraria constante (CTS) (swaps, caps, floor)
Troca de taxa de juros
Swaptions das Bermudas
Swaps de moedas cruzadas
Nota Power Reverse Dual Currency ( PRDC ou Turbo)
Nota de resgate alvo (TARN)
CMS steepener
Bola de neve
Flutuador inverso
Tiras de obrigação hipotecária garantida
Tampas e pisos de catraca

Derivados de crédito

Derivado de câmbio

Regulação financeira

Designações e credenciamento

Litígio

Passivos sujeitos a compromisso

Fraude

Organismos da indústria

Órgãos reguladores

Internacional

União Européia

Órgãos reguladores por país

Reino Unido

Estados Unidos

Legislação dos Estados Unidos

Glass – Steagall Act (EUA)
Gramm – Leach – Bliley Act (EUA)
Lei Sarbanes-Oxley (EUA)
Securities Act de 1933 (EUA)
Securities Exchange Act de 1934 (EUA)
Lei de Consultores de Investimento de 1940 (EUA)
USA PATRIOT Act

Tópicos atuariais

Tópicos atuariais

Avaliação

Observe que esta seção é focada em finanças corporativas; para avaliação de derivativos e instrumentos de taxa de juros / renda fixa, ver § Precificação de derivativos acima; para a teoria econômica, veja § Economia e finanças acima.

Teoria subjacente

Contexto

Considerações

Avaliação de fluxo de caixa com desconto

Avaliação de títulos
- Modelagem
- Resultados
  - Preço limpo
  - Preço sujo
  - Rendimento até o vencimento
  - Rendimento do cupom
  - Rendimento atual
  - Duração
  - Convexidade
  - opções incorporadas:
- Fluxos de caixa
  - Principal (finanças)
  - Cupom (título)
  - Títulos de taxa fixa
  - Nota de taxa flutuante
  - Título de cupom zero
  - Título de provisão
  - provisões de fundo de amortização
Avaliação imobiliária
- Valor intrínseco (finanças) § Imobiliário
- Abordagem de renda

Avaliação de patrimônio

Avaliação Relativa

Títulos

Imobiliária

Capital próprio

Avaliação de reivindicações contingentes

Técnicas de avaliação
- em geral
- como normalmente empregado
Formulários
- Investimentos e projetos
  corporativos
- Ativos e passivos do balanço
  - warrants e outros títulos conversíveis
  - títulos com opções embutidas , como obrigações resgatáveis
  - opções de ações de funcionários
  - investimentos financeiros estruturados (dependente de financiamento)
  - entidades de propósito especial (dependente de financiamento)

Outras abordagens

Com base nos "princípios básicos" (com base nas informações contábeis)

Teoria do portfólio

Conceitos gerais

Teoria de portfólio moderna

Otimização de portfólio

Teoria e resultados (derivação do CAPM)

Medidas relacionadas

Modelos de otimização
- Modelo markowitz
- Modelo Treynor – Black

Modelos de preços de equilíbrio (CAPM e extensões)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de precificação de ativos de capital com base no consumo (CCAPM)
- CAPM intertemporal (ICAPM)
- Modelo de índice único
- Modelos de múltiplos fatores (consulte Fator de risco (finanças) )

Teoria pós-moderna de portfólio

Abordagens
- Teoria comportamental do portfólio
- Teoria do portfólio estocástico
- Teoria de portfólio Maslowian
- Teoria de portfólio dedicado ( específico para renda fixa )

Considerações de otimização
- Eficiência de Pareto
- Eficiência bayesiana
- Análise de decisão de múltiplos critérios
- Otimização multi-objetivo
- Domínio estocástico
  - Dominância estocástica de segunda ordem
  - Dominância estocástica condicional marginal
- Risco de desvantagem
- Paridade de risco
- Paridade de risco de cauda
- Assimetria de volatilidade
- Semivariância
- Queda esperada (ES; também chamada de valor condicional em risco (CVaR), valor médio em risco (AVaR), perda de cauda esperada (ETL))
- Valor de cauda em risco
- Dispersão estatística
- Perda máxima descontada
- Preço indiferente

Medidas

Modelos de otimização
- Modelo Black – Litterman
- Algoritmo de portfólio universal

Medição de desempenho

Técnicas matemáticas

Investimento quantitativo

Ferramentas de software financeiro

Instituições financeiras

Educação

Para ver o plano típico de carreira em finanças e os requisitos de educação correspondentes, consulte:
- Analista financeiro em geral e esp. § Qualificação , discutindo vários papéis de investimento, bancário e corporativo (ou seja, gestão financeira, finanças corporativas, banco de investimento, análise e avaliação de títulos, gestão de portfólio e investimento, análise de crédito, capital de giro e gestão de tesouraria; consulte Modelagem financeira § Contabilidade )
- Analista quantitativo , análise quantitativa (finanças) § Educação e engenharia financeira § Educação , especificamente re papéis em finanças quantitativas (ou seja, precificação e cobertura de derivativos, modelagem de taxa de juros, gestão de risco financeiro, engenharia financeira, finanças computacionais; também, a variante matematicamente intensiva sobre as funções bancárias; consulte Modelagem financeira § Finanças quantitativas )
A educação em negócios lista cursos de graduação em negócios, comércio, contabilidade e economia; "finanças" pode ser considerado uma especialização na maioria deles, enquanto "finanças quantitativas" é quase invariavelmente pós-graduação, seguindo um bacharelado com foco em matemática ; os graus mais comuns para funções de investimento, bancário e corporativo (nível básico) são:
- Bacharel em Administração de Empresas (BBA)
- Bacharel em Comércio (BCom)
- Bacharel em Contabilidade (B.Acc)
- Bacharel em Economia (B.Econ)
- O BS / BA “marcado” em Finanças (a versão de graduação do MSF abaixo), ou menos comum, em Gestão de Investimentos ou em Finanças Pessoais
No nível de pós-graduação , o MBA , o MCom e o MSM (e freqüentemente o Master of Applied Economics ) oferecem treinamento em finanças em geral; neste nível, existem também os seguintes mestrados especificamente focados - ver Mestrado em Finanças § Comparação com outras qualificações para o seu foco e inter-relação:
- Mestre em Finanças Aplicadas (M.App.Fin)
- Mestre em Finanças Computacionais
- Mestrado em Finanças Corporativas
- Mestre em Finanças (M.Fin, MIF)
- Mestrado em Análise Financeira
- Mestre em Economia Financeira
- Mestre em Engenharia Financeira (MFE)
- Mestre em planejamento financeiro
- Mestrado em Gestão Financeira
- Mestre em Matemática Financeira
- Mestrado em Gestão de Risco Financeiro
- Mestrado em Gestão de Investimentos
- Mestre em Finanças Matemáticas
- Mestre em Finanças Quantitativas (MQF)
- Mestre em Ciências em Finanças (MSF, MSc Finanças)
- Mestre em Ciências em Finanças Globais
O treinamento de doutorado em finanças é geralmente um requisito para a academia , mas não é relevante para a indústria
- os quants muitas vezes entram na profissão com PhDs em disciplinas como física, matemática, engenharia e ciência da computação, e aprendem finanças "no trabalho"
- como um campo acadêmico , a teoria das finanças é estudada e desenvolvida nas disciplinas de administração , economia ( financeira ), contabilidade e matemática aplicada / financeira .
Para funções especializadas, existem várias Certificações Profissionais em serviços financeiros (consulte # Designações e acreditação acima); os mais reconhecidos são indiscutivelmente:
- Associação dos Tesoureiros Corporativos (MCT / FCT)
- Certificado em Finanças Quantitativas (CQF)
- Planejador Financeiro Certificado (CFP)
- Analista de investimento internacional certificado (CIIA)
- Profissional Certificado de Tesouraria (CTP)
- Analista de investimentos alternativos credenciados (CAIA)
- Analista financeiro credenciado (CFA)
- Chartered Wealth Manager (CWM)
- Diploma CISI em Mercado de Capitais (MCSI)
- Gerente de Risco Financeiro (FRM)
- Gerente Profissional de Risco (PRM)
Várias organizações oferecem educação executiva , CPD ou outros programas de treinamento direcionados, incluindo:
Veja também qualificações em campos relacionados:

Listas relacionadas

links externos

Wharton Finance Knowledge Project - conhecimento financeiro para alunos, professores e autodidatas.
Prof. Aswath Damodaran - teoria financeira, com foco em Finanças Corporativas, Avaliação e Investimentos. Dados atualizados, planilhas do Excel.
Web sites para discernir estudantes de finanças (Prof. John M. Wachowicz) -Links para sites de finanças, agrupados por tópico
studyfinance.com - site introdutório a finanças da Universidade do Arizona
Galeria BF - artigos introdutórios, glossário completo e links para recursos sobre finanças comportamentais
SECLaw.com - lei dos mercados financeiros
Glossário de TheStreet.com - definições relacionadas ao mercado de ações

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