Lista de publicações importantes em estatísticas - List of important publications in statistics

Esta é uma lista de publicações importantes em estatística , organizadas por área.

Alguns motivos pelos quais uma determinada publicação pode ser considerada importante:

  • Criador do tópico - uma publicação que criou um novo tópico
  • Breakthrough - Uma publicação que mudou o conhecimento científico significativamente
  • Influência - Uma publicação que influenciou significativamente o mundo ou teve um impacto enorme no ensino de estatística.

Probabilidade

Théorie analytique des probabilités
Autor: Pierre-Simon Laplace
Dados de publicação: 1820 (3ª ed.)
Versão online: Internet Archive ; CNRS , com reconhecimento de caracteres mais preciso; Gallica-Math , PDF completo e PDFs por seção
Descrição: Introduzida a transformada de Laplace , famílias exponenciais e priors conjugados na estatística Bayesiana . A estatística assintótica pioneira provou uma versão inicial do teorema de Bernstein-von Mises sobre a irrelevância da distribuição anterior (regular) na distribuição posterior limitante, destacando o papel assintótico da informação de Fisher . Estuda a influência da mediana e da assimetria na análise de regressão . Inspirou o campo da regressão robusta , propôs a distribuição de Laplace e foi o primeiro a fornecer alternativas ao trabalho de Carl Friedrich Gauss em estatística.
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Estatística matemática

Métodos matemáticos de estatística

Autor: Harald Cramér
Dados de publicação: Princeton Mathematical Series, vol. 9. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1946. xvi + 575 pp. (Uma primeira versão foi publicada por Almqvist & Wiksell em Uppsala , Suécia, mas teve pouca circulação por causa da Segunda Guerra Mundial.)
Descrição: relato extenso e cuidadosamente escrito da probabilidade teórica de medida para estatísticos, junto com o tratamento matemático cuidadoso da estatística clássica.
Importância: Tornou a probabilidade teórica da medida a linguagem padrão para estatísticas avançadas no mundo anglófono, após sua adoção anterior na França e na URSS.

Funções de decisão estatística

Autor: Abraham Wald
Dados da publicação: 1950. John Wiley & Sons.
Descrição: Exposição da teoria da decisão estatística como fundamento da estatística. Incluiu resultados anteriores de Wald em análise sequencial e o teste de razão de probabilidade sequencial e no teorema de classe completa de Wald caracterizando regras de decisão admissíveis como limites de procedimentos Bayesianos .
Importância: Elevou o status matemático da teoria estatística e atraiu estatísticos matemáticos como John von Neumann , Aryeh Dvoretzky , Jacob Wolfowitz , Jack C. Kiefer e David Blackwell , proporcionando maiores vínculos com a teoria econômica e a pesquisa operacional . Estimou mais trabalhos sobre a teoria da decisão .

Testando Hipóteses Estatísticas

Autor: Erich Leo Lehmann
Dados de publicação: 1959. John Wiley & Sons.
Descrição: Exposição de teste de hipótese estatística usando a teoria de decisão estatística de Abraham Wald , com algum uso de probabilidade teórica de medida.
Importância: Tornou as idéias de Wald acessíveis. Coletou e organizou muitos resultados da teoria estatística que foram espalhados por artigos de periódicos, estatísticas civilizatórias.

Estatísticas bayesianas

Um ensaio para resolver um problema na doutrina das chances

Autor: Thomas Bayes
Dados de publicação: 1763-12-23
Versão online: " Um ensaio para resolver um problema na doutrina das chances. Pelo falecido Rev. Sr. Bayes , FRS comunicado pelo Sr. Price , em uma carta a John Canton , AMFRS " (PDF) . Departamento de Matemática da Universidade de York .
Descrição: Neste artigo, Bayes aborda o problema de usar uma sequência de "tentativas" idênticas para determinar a probabilidade de "sucesso" por tentativa - o chamado problema de probabilidade inversa . Posteriormente, inspirou o teorema que leva seu nome ( teorema de Bayes ). Veja também Pierre Simon de Laplace .
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Sobre pequenas diferenças na sensação

Autor: Charles Sanders Peirce e Joseph Jastrow
Dados de publicação: Peirce, Charles Sanders ; Jastrow, Joseph (1885). "Sobre pequenas diferenças na sensação" . Memórias da Academia Nacional de Ciências . 3 : 73–83.
Versão online: http://psychclassics.yorku.ca/Peirce/small-diffs.htm
Descrição: Peirce e Jastrow usam regressão logística para estimar probabilidades subjetivas de julgamentos dos sujeitos da mais pesada das duas medições, seguindo um projeto de medidas repetidas controladas aleatórias .
Importância: elicitação pioneira de probabilidades subjetivas.

Verdade e probabilidade

Autor: Frank P. Ramsey
Dados da publicação: * Ramsey, Frank Plumpton ; "Truth and Probability" ( PDF ), Capítulo VII em The Foundations of Mathematics and other Logical Essays (1931).
Versão online: https://web.archive.org/web/20080227205205/http://cepa.newschool.edu/het//texts/ramsey/ramsess.pdf
Descrição: Ramsey propõe elucidar a probabilidade subjetiva de uma pessoa para uma proposição usando uma sequência de apostas. Ramsey descreveu seu trabalho como uma elaboração de algumas idéias pragmáticas de CS Peirce , que foram expressas em "How to Make Our Ideas Clear".
Importância: popularizou o "teste de Ramsey" para obter probabilidades subjetivas.

Inferência Bayesiana em Análise Estatística

Autor: George EP Box e George C. Tiao
Dados de publicação: Addison Wesley Publishing Co., 1973. Reimpresso em 1992: Wiley ISBN  0471574287
Descrição A primeira análise completa da Inferência Bayesiana para muitos problemas estatísticos.
Importância: Inclui um grande corpo de pesquisa em análise Bayesiana para problemas discrepantes, componentes de variância, modelos lineares e estatísticas multivariadas.

Teoria da Probabilidade

Autor: Bruno de Finetti
Dados de publicação: Dois volumes, AFM Smith e A. Machi (trs.), Nova York: John Wiley & Sons, Inc., 1974, 1975.
Descrição A primeira declaração detalhada da posição subjetiva operacional, datada da pesquisa do autor nas décadas de 1920 e 30.
Importância: Enfatiza as variáveis ​​aleatórias trocáveis ​​que geralmente são misturas de variáveis ​​aleatórias independentes. Defende medidas de probabilidade finitamente aditivas que não precisam ser contáveis ​​aditivas . Enfatiza as expectativas em vez de medidas de probabilidade.

Introdução à teoria da decisão estatística

Autor: John W. Pratt , Howard Raiffa e Robert Schlaifer
Dados de publicação: edição preliminar, 1965. Cambridge, Mass .: MIT Press, 1995.
Descrição Extensa exposição de teoria estatística de decisão, estatística e análise de decisão de um ponto de vista Bayesiano. Muitos exemplos e problemas vêm dos negócios e da economia.
Importância: Ampliou muito o escopo da estatística Bayesiana aplicada, usando priors conjugadas para famílias exponenciais . Tratamento extensivo da tomada de decisão sequencial, por exemplo, decisões de mineração. Por muitos anos, foi obrigatório para todos os alunos de doutorado da Harvard Business School .

Análise multivariada

Uma introdução à análise multivariada

Autores: Theodore W. Anderson
Dados de publicação: 1958, John Wiley
Descrição:
Importância: Este livro educou uma geração de teóricos e estatísticos aplicados, enfatizando o teste de hipóteses por meio de testes de razão de verossimilhança e as propriedades das funções de poder : admissibilidade , imparcialidade e monotonicidade .

Séries Temporais

Previsão e controle de análise de série temporal

Autores: George EP Box e Gwilym M. Jenkins
Dados de publicação: Holden-Day, 1970
Descrição: Abordagem sistemática para modelagem ARIMA e ARMAX
Importância: Este livro apresenta ARIMA e modelos de entrada-saída associados, estuda como ajustá-los e desenvolve uma metodologia para previsão e controle de séries temporais. Mudou a econometria, o controle de processos e as previsões.

Estatísticas aplicadas

Métodos Estatísticos para Trabalhadores de Pesquisa

Autor: RA Fisher
Dados da publicação: Edimburgo: Oliver & Boyd, 1925 (1ª edição); Londres: Macmillan, 1970 (15ª edição)
Versão online: http://psychclassics.yorku.ca/Fisher/Methods/
Descrição: O manual original para pesquisadores, especialmente biólogos, sobre como avaliar estatisticamente dados numéricos.
Importância: Texto extremamente influente do pai das estatísticas modernas que permaneceu na impressão por mais de 50 anos. Responsável pela ampla utilização de testes de significância estatística .

Métodos estatísticos

Autor: George W. Snedecor
Dados de publicação: 1937, Collegiate Press
Descrição: Um dos primeiros textos abrangentes sobre métodos estatísticos. Reeditada como métodos estatísticos aplicados a experimentos em agricultura e biologia em 1940 e, em seguida, novamente como métodos estatísticos com Cochran, WG em 1967. Um texto clássico.
Importância: Influência

Princípios e Procedimentos de Estatística com Referência Especial às Ciências Biológicas.

Autores: Steel, RGD e Torrie, JH
Dados de publicação: McGraw Hill (1960) 481 páginas
Descrição: Excelente texto introdutório para análise de variância (experimentos unilaterais, multi-fatores, fatoriais, subdivididos e não balanceados). Também análise de covariância, regressão e correlação múltipla e parcial, regressão não linear e análises não paramétricas. Este livro foi escrito antes que os programas de computador estivessem disponíveis, portanto, fornece os detalhes necessários para fazer os cálculos manualmente. Citado em mais de 1.381 publicações entre 1961 e 1975.
Importância: Influência

Biometria: os princípios e práticas da estatística na pesquisa biológica

Autores: Robert R. Sokal ; FJ Rohlf
Dados de publicação: 1ª ed. WH Freemann (1969); 2ª ed. WH Freemann (1981); 3ª ed. Freeman & Co. (1994)
Descrição : Livro-texto chave sobre Biometria : a aplicação de métodos estatísticos para o estudo descritivo, experimental e analítico de fenômenos biológicos.
Importância citada em mais de 7.000 publicações.

Teoria de aprendizagem estatística

Sobre a convergência uniforme de frequências relativas de eventos para suas probabilidades

Autores : V. Vapnik , A. Chervonenkis
Dados de publicação : Teoria da probabilidade e suas aplicações , 16 (2): 264–280, 1971 doi : 10.1137 / 1116025
Descrição: Teoria da aprendizagem computacional , teoria VC , convergência uniforme estatística e dimensão VC .
Importância: Avanço, Influência

Estimativa do componente de variância

Sobre os fundamentos matemáticos da estatística teórica

Autor: Fisher, RA
Dados de publicação: 1922, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, volume 222, páginas 309-368
Descrição: Primeiro tratado abrangente de estimativa por máxima verossimilhança.
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Estimativa de componentes de variância e covariância

Autor: Henderson, CR
Dados de publicação: 1953, Biometrics , volume 9, páginas 226-252
Descrição: Primeira descrição de três métodos de estimação de componentes de variância em modelos lineares mistos para dados não balanceados. "Um dos artigos mais citados na literatura científica."
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Estimativa de máxima verossimilhança para o modelo de análise mista de variância

Autor: HO Hartley e JNK Rao
Dados de publicação: 1967, Biometrika , volume 54, páginas 93-108 doi : 10.1093 / biomet / 54.1-2.93
Descrição: Primeira descrição dos métodos de máxima verossimilhança para estimativa do componente de variância em modelos mistos
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Recuperação de informações entre blocos quando os tamanhos dos blocos são desiguais

Autor: Patterson, HD; Thompson, R
Dados de publicação: 1971, Biometrika , volume 58, páginas 545-554 doi : 10.1093 / biomet / 58.3.545
Descrição: Primeira descrição de máxima verossimilhança restrita (REML)
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Estimativa de componentes de variância e covariância em modelos lineares

Autor: Rao, CR
Dados de publicação: 1972, Journal of the American Statistical Association , volume 67, páginas. 112-115
Descrição: Primeira descrição da estimativa quadrática não tendenciosa da variância mínima (MIVQUE) e da estimativa quadrática não tendenciosa da norma mínima (MINQUE) para dados não balanceados
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Análise de sobrevivência

Estimativa não paramétrica a partir de observações incompletas

Autor: Kaplan, EL e Meier, P
Dados de publicação: 1958, Journal of the American Statistical Association , volume 53, páginas 457-481. JSTOR  2281868
Descrição: Primeira descrição do agora onipresente estimador Kaplan-Meier de funções de sobrevivência a partir de dados com observações censuradas
Importância: Avanço, Influência

Um teste de Wilcoxon generalizado para comparar amostras censuradas arbitrariamente individualmente

Autor: Gehan, EA
Dados de publicação: 1965, Biometrika , volume 52, páginas 203–223. doi : 10.1093 / biomet / 52.1-2.203
Descrição: Primeira apresentação da extensão do teste de soma de postos de Wilcoxon para dados censurados
Importância: Influência

Avaliação de dados de sobrevivência e duas novas estatísticas de ordem de classificação que surgem em sua consideração

Autor: Mantel, N
Dados de publicação: 1966, Cancer Chemotherapy Reports , volume 50, páginas 163-170. PMID  5910392
Descrição: Desenvolvimento do teste de logrank para dados de sobrevivência censurados.
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

Modelos de regressão e tabelas de vida

Autor: Cox, DR
Dados de publicação: 1972, Journal of the Royal Statistical Society , Series B, volume 34, páginas 187–220. JSTOR  2985181
Descrição: Artigo seminal apresentando modelos de riscos proporcionais semiparamétricos ( modelos de Cox ) para dados de sobrevivência
Importância: criador do tópico, descoberta, influência

A análise estatística de dados de tempo de falha

Autor: Kalbfleisch, JD e Prentice, RL
Dados de publicação: 1980, John Wiley & Sons , Nova York
Descrição: primeiro texto abrangente cobrindo os métodos de estimativa e inferência para análises de tempo para eventos
Importância: Influência

Metanálise

Relatório sobre certas estatísticas de inoculação de febre entérica

Autor: Pearson, K
Dados de publicação: 1904, British Medical Journal , volume 2, páginas 1243-1246 PMID  20761760
Descrição: Geralmente considerada a primeira síntese de resultados de estudos separados, embora não sejam apresentados métodos estatísticos formais para combinar resultados.
Importância: Avanço, Influência

A Transformação Integral de Probabilidade para Testes de Adequação de Ajuste e Combinação de Testes Independentes de Significância

Autor: Pearson, ES
Dados de publicação: 1938 Biometrika , volume 30, páginas 134-148 doi : 10.1093 / biomet / 30.1-2.134
Descrição: um dos primeiros métodos publicados para combinar formalmente os resultados de diferentes experimentos
Importância: Avanço, Influência

Combinando Testes Independentes de Significância

Autor: Fisher, RA
Dados de publicação: 1948, The American Statistician , volume 2, página 30
Descrição: um dos primeiros métodos publicados para combinar formalmente os resultados de diferentes experimentos
Importância: Avanço, Influência

A combinação de estimativas de diferentes experimentos

Autor: Cochran, WG
Dados de publicação: 1954, Biometrics , volume 10, páginas 101-129
Descrição: um tratamento abrangente dos vários métodos para combinar formalmente os resultados de diferentes experimentos
Importância: Avanço, Influência

Design experimental

Sobre pequenas diferenças na sensação

Autor: Charles Sanders Peirce e Joseph Jastrow
Dados de publicação: Peirce, Charles Sanders ; Jastrow, Joseph (1885). "Sobre pequenas diferenças na sensação" . Memórias da Academia Nacional de Ciências . 3 : 73–83.
Versão online: http://psychclassics.yorku.ca/Peirce/small-diffs.htm
Descrição: Peirce e Jastrow usam regressão logística para estimar probabilidades subjetivas de julgamentos dos sujeitos da mais pesada das duas medições, seguindo um projeto de medidas repetidas controladas aleatórias .
Importância: O primeiro experimento randomizado, que também usou cegamento; parece também ter sido o primeiro experimento para estimar probabilidades subjetivas.

O Design de Experimentos

Autor: Fisher, RA
Dados de publicação: 1935, Oliver e Boyd, Edimburgo
Descrição: o primeiro livro sobre design experimental
Importância: Influência

O Projeto e Análise de Experimentos

Autor: Oscar Kempthorne
Dados da publicação: 1950, John Wiley & Sons , New York (reimpresso com correções em 1979 por Robert E. Krieger)
Descrição: Exposição inicial do modelo linear geral usando álgebra matricial (seguindo as notas de aula de George W. Brown). Baseia a inferência na distribuição de randomização definida objetivamente pelo protocolo experimental, ao invés de um chamado "modelo estatístico" que expressa as crenças subjetivas de um estatístico: O modelo normal é considerado uma aproximação conveniente para a distribuição de randomização, cuja qualidade é avaliada por teoremas sobre momentos e experimentos de simulação.
Importância: A primeira e mais extensa discussão da inferência baseada em randomização no campo do design de experimentos até o recente trabalho de 2 volumes de Hinkelmann e Kempthorne; a inferência baseada em randomização é chamada de inferência "baseada em projeto" na amostragem de pesquisa de populações finitas. Introduziu a hipótese da aditividade da unidade de tratamento , que foi discutida no capítulo 2 do livro de David R. Cox sobre experimentos (1958) e que influenciou a análise de dados observacionais de Donald Rubin e Paul Rosenbaum.

Sobre a obtenção experimental de condições ideais (com discussão)

Autor: George EP Box e KB Wilson.
Dados de publicação: (1951) Journal of the Royal Statistical Society Series B 13 (1): 1-45.
Descrição: Introduzido o projeto de composto central Box-Wilson para ajustar um polinômio quadrático em várias variáveis ​​aos dados experimentais, quando um modelo afim inicial não conseguiu produzir uma direção de ascensão. O projeto e a análise são motivados por um problema de engenharia química.
Importância: Introduzida metodologia de superfície de resposta para aproximar ótimos locais de sistemas com observações ruidosas de respostas.

Veja também

Referências

links externos