Economia da informação aplicada - Applied information economics

A economia da informação aplicada (AIE) é um método de análise de decisão desenvolvido por Douglas W. Hubbard e parcialmente descrito em seu livro How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business (2007; 2ª ed. 2010; 3ª ed. 2014). AIE é um método para a aplicação prática de vários métodos comprovados da teoria da decisão e análise de risco, incluindo o uso de métodos de Monte Carlo . No entanto, ao contrário de algumas outras abordagens de modelagem com simulações, AIE incorpora o seguinte:

1. Avaliação de probabilidade calibrada . Este é um método para treinar estimadores e especialistas (que são confiáveis ​​para as entradas nos métodos de Monte Carlo) para terem uma confiança neutra sobre suas probabilidades atribuídas. Ou seja, suas probabilidades não são nem superconfiantes (muito altas) nem subconfiantes (muito baixas).
2. Calculando o valor das informações adicionais. AIE usa cálculos de valor de informação da teoria da decisão , como o valor esperado de informação perfeita e o valor de informação imperfeita (parcial). Freqüentemente, isso é feito para um grande número de variáveis ​​incertas em algum tipo de modelo de decisão ou caso de negócios. O resultado revelará onde os esforços para reduzir a incerteza por meio de medições adicionais são mais bem empregados.
3. Métodos empíricos aplicados de acordo com o valor da informação da medição. Essa etapa é, na verdade, a razão do nome do método. A maioria dos especialistas em modelagem de Monte Carlo param de modelar após as primeiras estimativas de probabilidade (não calibradas) de especialistas e geralmente há pouca ênfase em medições adicionais com métodos empíricos. Como o AIE calcula o valor de informações adicionais, a medição pode ser seletiva e focada. Essa etapa geralmente resulta em um conjunto muito diferente de prioridades de medição do que teria sido usado de outra forma.
4. Vários métodos de otimização, incluindo teoria de portfólio moderna . O MPT e outros métodos são aplicados para determinar as posições ideais de risco e retorno para um conjunto de alternativas.

Os profissionais da AIE afirmam que, se algo afeta uma organização, deve ser observável e, portanto, mensurável.

Comparação com outros métodos

AIE difere de várias maneiras de outros métodos populares de análise de decisão:

• Ao contrário do business case de estilo contábil ou da análise de custo-benefício , ele não depende inteiramente de estimativas pontuais de valores incertos. Uma vez que usa o método de Monte Carlo , a incerteza pode ser modelada explicitamente.
• Ao contrário da maioria das análises da teoria da decisão de decisões incertas, o modelo AIE começa com a "calibração" dos estimadores.
• O cálculo do valor da informação é usado para orientar esforços adicionais de medição.
• O AIE converte todos os valores em termos econômicos para que métodos poderosos de otimização financeira e econômica possam ser empregados. Isso é diferente de alguns métodos que dependem principalmente de pontuações subjetivas.

Os valores exclusivos que a AIE oferece para as empresas são (1) uma quantificação disciplinada da variabilidade nas projeções financeiras e (2) as informações necessárias para reduzir sistematicamente essa variabilidade.

O AIE tende a ser um pouco mais elaborado do que essas alternativas. Mas os profissionais argumentam que não é mais complicado do que os métodos de análise usados ​​em muitos outros campos, desde que especialistas treinados sejam usados. Também se torna mais importante escolher o rigor em vez da simplicidade quando as decisões que estão sendo analisadas são muito maiores e mais arriscadas.

Como a metodologia AIE requer uma base analítica para entender, articular as partes interessadas do negócio e entregar, sua aceitação provavelmente será gradual.

Limitações

Embora existam vários artigos em periódicos do setor e fontes governamentais (veja abaixo) fazendo referência à economia da informação aplicada, há poucos na literatura acadêmica . Além disso, as seguintes limitações se aplicam:

• Até que especialistas suficientes sejam totalmente treinados neste método, sua complexidade pode limitar sua adoção por gerentes acostumados com a análise de custo-benefício tradicional.
• Como a análise de custo-benefício tradicional, não garante que algum fator importante não seja excluído se ninguém pensar em adicioná-lo. Ele simplesmente garante que os fatores incluídos sejam, pelo menos, estimativas calibradas (sem excesso de confiança ou falta de confiança) e que a redução adicional da incerteza (por esforços de medição) seja otimizada e aplicada aos fatores corretos.
• Algumas das mesmas limitações das simulações de Monte Carlo intervêm. Por exemplo, se algumas variáveis ​​são (desconhecidas para os analistas) covariantes, então o Monte Carlo geraria uma distribuição de resultados que não se ajusta à realidade.
• A calibração remove certos vieses sistêmicos das estimativas humanas, mas não todos eles. É uma melhoria significativa nos modelos de Monte Carlo que não possuem calibração para estimativas iniciais, mas não há garantia de que outros vieses de especialistas não serão introduzidos no modelo.
• Ele usa o MPT de maneira modificada e limitada. Uma vez que muitos investimentos empresariais são avaliados à medida que surgem oportunidades, e não em um grande "lote", eles geralmente são avaliados um de cada vez. O único componente persistentemente usado do MPT é o limite de investimento, modificado para a avaliação de investimentos únicos de vários tamanhos.

A AIE como um todo, como muitos métodos de análise de decisão e análise de risco, tem pouca ou nenhuma pesquisa mostrando os benefícios de longo prazo do método. No entanto, o AIE em si não é um método novo e é baseado em componentes desenvolvidos anteriormente que têm uma base teórica sólida e / ou têm fortes evidências empíricas de melhorar a intuição sem ajuda ou outros métodos populares de análise de decisão. Entre esses componentes estão simulações de Monte Carlo, treinamento de calibração, cálculos de valor de informação da teoria de decisão e métodos empíricos amplamente aceitos usados ​​para medição científica (consulte as referências acima).

Veja também

• Modelagem de escolha
• Teoria da decisão
• Comportamentos economicos
• Economia da informação
• Método Monte Carlo
• Avaliação de probabilidade calibrada

links externos

• Referência do Balance Scorecard Institute [1]
• Um livro que discute AIE no contexto da Sarbanes Oxley [2]
• Artigo da Information Week da edição 679, "ROI in the Real World" inclui resultados de pesquisas sobre o uso de vários métodos, incluindo AIE [3] ( artigo arquivado )
• O artigo do Departamento de Segurança Interna Cibersegurança discute o método AIE [4]

Referências