Fórmulas de Newton-Cotes - Newton–Cotes formulas
Na análise numérica , as fórmulas de Newton-Cotes , também chamadas de regras de quadratura de Newton-Cotes ou simplesmente regras de Newton-Cotes , são um grupo de fórmulas para integração numérica (também chamada de quadratura ) com base na avaliação do integrando em pontos igualmente espaçados. Eles são nomeados após Isaac Newton e Roger Cotes .
As fórmulas de Newton-Cotes podem ser úteis se o valor do integrando em pontos igualmente espaçados for fornecido. Se for possível alterar os pontos nos quais o integrando é avaliado, outros métodos, como quadratura Gaussiana e quadratura de Clenshaw-Curtis, são provavelmente mais adequados.
Descrição
Assume-se que o valor de uma função f definida na é conhecido em pontos igualmente espaçados: . Existem duas classes de quadratura de Newton-Cotes: eles são chamados de "fechados" quando e , ou seja, eles usam os valores da função nos pontos finais do intervalo, e "abertos" quando e , ou seja, eles não usam os valores da função nos pontos finais . As fórmulas de Newton-Cotes usando pontos podem ser definidas (para ambas as classes) como
Onde
- para uma fórmula fechada,, com ,
- para uma fórmula aberta,, com .
O número h é chamado de tamanho do passo , são chamados de pesos .
Os pesos podem ser calculados como a integral dos polinômios da base de Lagrange . Eles dependem apenas e não da função f .
Seja o polinômio de interpolação na forma de Lagrange para os pontos de dados fornecidos , então
Instabilidade para alto grau
Uma fórmula de Newton-Cotes de qualquer grau n pode ser construída. No entanto, para n grande, uma regra de Newton-Cotes pode, às vezes, sofrer do fenômeno catastrófico de Runge, em que o erro aumenta exponencialmente para n grande . Métodos como quadratura Gaussiana e quadratura de Clenshaw – Curtis com pontos desigualmente espaçados (agrupados nos pontos finais do intervalo de integração) são estáveis e muito mais precisos e são normalmente preferidos a Newton – Cotes. Se esses métodos não puderem ser usados, porque o integrando é dado apenas na grade equidistribuída fixa, então o fenômeno de Runge pode ser evitado usando uma regra composta, conforme explicado a seguir.
Alternativamente, fórmulas de Newton-Cotes estáveis podem ser construídas usando aproximação de mínimos quadrados em vez de interpolação. Isso permite a construção de fórmulas numericamente estáveis, mesmo para graus elevados.
Fórmulas fechadas de Newton-Cotes
Esta tabela lista algumas das fórmulas de Newton-Cotes do tipo fechado. Pois , deixe , e a notação seja uma abreviação de .
n | Tamanho do passo h | Nome comum | Fórmula | Termo de erro |
---|---|---|---|---|
1 | Regra trapezoidal | |||
2 | Regra de Simpson | |||
3 | Regra 3/8 de Simpson | |||
4 | Regra de Boole |
A regra de Boole é às vezes erroneamente chamada de regra de Bode, como resultado da propagação de um erro tipográfico em Abramowitz e Stegun , um dos primeiros livros de referência.
O expoente do tamanho do segmento h no termo de erro mostra a taxa na qual o erro de aproximação diminui. A ordem da derivada de f no termo de erro fornece o menor grau de um polinômio que não pode mais ser integrado exatamente (ou seja, com erro igual a zero) com esta regra. O número deve ser retirado do intervalo (a, b) .
Fórmulas abertas de Newton-Cotes
Esta tabela lista algumas das fórmulas de Newton-Cotes do tipo aberto. Novamente, é uma abreviação de , com .
n | Tamanho do passo h | Nome comum | Fórmula | Termo de erro |
---|---|---|---|---|
0 |
Regra do retângulo ou regra do ponto médio |
|||
1 | Método trapézio | |||
2 | Regra de Milne | |||
3 |
Regras compostas
Para que as regras de Newton-Cotes sejam precisas, o tamanho do passo h precisa ser pequeno, o que significa que o intervalo de integração deve ser pequeno, o que não é verdade na maioria das vezes. Por esse motivo, geralmente se realiza a integração numérica dividindo-se em subintervalos menores, aplicando uma regra de Newton-Cotes em cada subintervalo e somando os resultados. Isso é chamado de regra composta . Consulte Integração numérica .
Veja também
Referências
- ^ Quarteroni, Alfio; Sacco, Riccardo; Saleri, Fausto (2006). Matemática Numérica (segunda edição). Springer. pp. 386–387. ISBN 978-3-540-34658-6.
- ^ Quarteroni, Alfio; Sacco, Riccardo; Saleri, Fausto (2006). Matemática Numérica (segunda edição). Springer. pp. 390–391. ISBN 978-3-540-34658-6.
- ^ Pavel Holoborodko (2011-03-24). "Fórmulas de Newton-Cotes Estáveis" . Página visitada em 17-08-2015 .
- ^ Pavel Holoborodko (2012-05-20). "Fórmulas de Newton-Cotes Estáveis (Tipo Aberto)" . Página visitada em 18/08/2015 .
- ^ Regra de Booles em Wolfram Mathworld, com erro de digitação no ano "1960" (em vez de "1860")
- M. Abramowitz e IA Stegun, eds. Manual de funções matemáticas com fórmulas, gráficos e tabelas matemáticas . Nova York: Dover, 1972. (Consulte a Seção 25.4.)
- George E. Forsythe, Michael A. Malcolm e Cleve B. Moler. Métodos de computador para cálculos matemáticos . Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall, 1977. (Ver Seção 5.1.)
- Pressione, WH; Teukolsky, SA; Vetterling, WT; Flannery, BP (2007), "Section 4.1. Classical Formulas for Equally Spaced Abscissas" , Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (3rd ed.), New York: Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88068-8
- Josef Stoer e Roland Bulirsch. Introdução à Análise Numérica . Nova York: Springer-Verlag, 1980. (Consulte a Seção 3.1.)
links externos
- "Newton-Cotes quadrature formula" , Encyclopedia of Mathematics , EMS Press , 2001 [1994]
- Fórmulas de Newton – Cotes em www.math-linux.com
- Weisstein, Eric W. "Newton – Cotes Formulas" . MathWorld .
- Integração Newton-Cotes , numericalmathematics.com