Oscilador estocástico - Stochastic oscillator

Na análise técnica da negociação de títulos , o oscilador estocástico é um indicador de momentum que usa níveis de suporte e resistência . George Lane desenvolveu este indicador no final dos anos 1950. O termo estocástico se refere ao ponto de um preço atual em relação à sua faixa de preço durante um período de tempo. Este método tenta prever os pontos de inflexão dos preços comparando o preço de fechamento de um título com sua faixa de preço.

O oscilador estocástico de 5 períodos em um período de tempo diário é definido da seguinte forma:

${\ displaystyle \% K = 100 \ times {\ frac {\ mathrm {Price} - \ mathrm {Low} _ {5}} {\ mathrm {High} _ {5} - \ mathrm {Low} _ {5} }}}$

${\ displaystyle \% D_ {N} = {\ frac {\% K_ {1} + \% K_ {2} + \% K_ {3} + ... \% K_ {N}} {N}}}$

onde e são os preços mais altos e mais baixos nos últimos 5 dias, respectivamente, enquanto% D é a média móvel de N dias de% K (os últimos N valores de% K ). Normalmente, esta é uma média móvel simples, mas pode ser uma média móvel exponencial para uma ponderação menos padronizada para valores mais recentes. Há apenas um sinal válido em trabalhar com% D sozinho - uma divergência entre% D e o título analisado. ${\ displaystyle \ mathrm {High} _ {5}}$${\ displaystyle \ mathrm {baixo} _ {5}}$

Definição

O cálculo acima encontra a faixa entre o preço máximo e mínimo de um ativo durante um determinado período de tempo. O preço atual do título é então expresso como uma porcentagem dessa faixa, com 0% indicando a parte inferior da faixa e 100% indicando os limites superiores da faixa ao longo do período coberto. A ideia por trás desse indicador é que os preços tendem a fechar perto dos extremos da faixa recente, antes dos pontos de inflexão. O oscilador estocástico é calculado:

${\ displaystyle \% K = {\ frac {\ mathrm {Price} - \ mathrm {Low} _ {N}} {\ mathrm {High} _ {N} - \ mathrm {Low} _ {N}}} \ vezes 100}$

${\ displaystyle \% D = {\ frac {\% K_ {1} + \% K_ {2} + \% K_ {3}} {3}}}$

Onde

${\ displaystyle \ mathrm {Preço}}$ é o último preço de fechamento

${\ displaystyle \ mathrm {baixo} _ {N}}$é o preço mais baixo nos últimos N períodos

${\ displaystyle \ mathrm {High} _ {N}}$é o preço mais alto nos últimos N períodos

${\ displaystyle \% D}$é um 3-período simples média móvel de% K , .${\ displaystyle \ mathrm {SMA} _ {3} (\% K)}$

${\ displaystyle \% D \ mathrm {-Slow}}$é um 3-período simples média móvel de% D , .${\ displaystyle \ mathrm {SMA} _ {3} (\% D)}$

Um Stochastics de 3 linhas dará um sinal antecipado em% K , um sinal na reversão de% D no ou antes de um fundo e uma confirmação da reversão em% D -Slow. Os valores típicos para N são 5, 9 ou 14 períodos. A suavização do indicador em 3 períodos é o padrão.

De acordo com George Lane, o indicador Stochastics deve ser usado com ciclos , Elliott Wave Theory e retração de Fibonacci para cronometragem. Em margens baixas, spreads de futuros de calendário , pode-se usar a parabólica de Wilders como um ponto de fuga após uma entrada de estocástico. Uma peça central de seu ensino é a divergência e convergência de linhas de tendência desenhadas em estocásticos, como divergindo / convergindo para linhas de tendência desenhadas em ciclos de preços. Stochastics prevê topos e fundos .

Interpretação

O sinal para agir é quando há uma divergência-convergência, em uma área extrema, com um cruzamento do lado direito, de um fundo de ciclo. Como os crossovers simples podem ocorrer com frequência, normalmente espera-se que os crossovers ocorram junto com um retrocesso extremo, após um pico ou vale na linha% D. Se a volatilidade dos preços for alta, uma média móvel exponencial do indicador% D pode ser obtida, o que tende a suavizar as flutuações rápidas no preço.

O estocástico tenta prever os pontos de inflexão comparando o preço de fechamento de um título com sua faixa de preço. Os preços tendem a fechar perto dos extremos da variação recente, pouco antes dos pontos de inflexão. No caso de uma tendência de alta, os preços tendem a atingir altas mais altas, e o preço de ajuste geralmente tende a estar na extremidade superior da faixa de negociação daquele período de tempo. Quando o momentum começa a desacelerar, os preços de liquidação começam a recuar dos limites superiores da faixa, fazendo com que o indicador estocástico diminua na altura ou antes da máxima do preço final.

Um alerta ou configuração está presente quando a linha% D está em uma área extrema e divergindo da ação do preço. O sinal real ocorre quando a linha% K mais rápida cruza a linha% D.

A divergência-convergência é uma indicação de que o ímpeto do mercado está diminuindo e uma reversão pode estar ocorrendo. O gráfico abaixo ilustra um exemplo de onde uma divergência na estocástica, em relação ao preço, prevê uma reversão na direção do preço.

Um evento conhecido como "pop estocástico" ocorre quando os preços sobem e continuam subindo. Isso é interpretado como um sinal para aumentar a posição atual ou liquidar se a direção for contra a posição atual.

Veja também

• MACD
• Índice de Força Relativa (RSI)
• Williams% R - Equivalente a% K, espelhado em torno do eixo 0%
• Oscilador de preço desviado

Referências

links externos

• Stochastic Oscillator at Investopedia
• Oscilador estocástico em StockCharts.com
• Fast Stochastic vs Slow Stochastic em Diffen