Lista de processos estocásticos tópicos - List of stochastic processes topics
Nos matemática de probabilidade , um processo estocástico é um aleatória função . Em aplicações práticas, o domínio sobre o qual a função é definido um intervalo de tempo ( séries de tempo ) ou uma região de espaço ( campo aleatório ).
Exemplos familiares de séries temporais incluem mercado de ações flutuações e cambiais, sinais como a fala, áudio e vídeo; dados médicos tais como a de um paciente ECG , EEG , pressão arterial ou temperatura; e movimento aleatório como o movimento Browniano ou passeios aleatórios .
Exemplos de campos aleatórios incluem imagens estáticas, topografias aleatórios (paisagens), ou alterações na composição de um material não homogéneo.
processos estocásticos tópicos
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- difusão salto afim Básico
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Processo de Bernoulli : em tempo discreto processos com dois estados possíveis.
- Regimes de Bernoulli : processos de tempo discreto com N estados possíveis; cada processo estacionário em N resultados é um esquema de Bernoulli, e vice-versa.
- processo de nascimento-morte
- processo de ramificação
- Ramificação passeio aleatório
- ponte Browniano
- movimento browniano
- processo de restaurante chinês
- processo CIR
- processo estocástico contínuo
- processo de Cox
- processos de Dirichlet
- distribuição de dimensão finita
- First Time Passage
- processo Galton-Watson
- processo gama
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Processo de Gauss - um processo em que todas as combinações lineares de coordenadas são normalmente distribuídos variáveis aleatórias.
- Processo de Gauss-Markov (cf. abaixo)
- teorema de Girsanov
- Processos homogêneos : os processos em que o domínio tem algum simetria e as distribuições de probabilidade finito-dimensionais também têm que simetria. Casos especiais incluem processo estacionário , também chamado de time-homogênea.
- Karhunen-Loève teorema
- processo de Lévy
- Hora local (matemática)
- -Loop apagados passeio aleatório
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Processos de Markov são aqueles em que o futuro é condicionalmente independente do passado, dada a presente.
- cadeia de Markov
- processo de Markov de tempo contínuo
- processo de Markov
- Semi-Markov processo
- Gauss-Markov processos : processos que são Gaussian e Markov
- Martingales - processos com restrições sobre a expectativa
- função Onsager-Machlup
- processo Ornstein-Uhlenbeck
- teoria da percolação
- Processos pontuais : arranjos aleatórios de pontos em um espaço . Podem ser modelados como processos estocásticos, onde o domínio é uma suficientemente grande família de subconjuntos de S , ordenados por inclusão; a gama é o conjunto de números naturais; e, se A é um subconjunto de B , ƒ ( A ) ≤ ƒ ( B ) com uma probabilidade.
- processo de Poisson
- processo população
- autómato celular probabilística
- teoria das filas
- campo aleatório
- Amostra processo contínuo
- processo estacionário
- cálculo estocástico
- controle estocástico
- equação diferencial estocástica
- Processo estocástico
- processo Telegraph
- séries temporais
- martingale de Wald
- processo de Wiener
